“你們是怎么捕捉危機(jī)出現(xiàn)規(guī)律的？”

夏景行饒有興趣的看著斯皮茨納格爾，這家伙的出現(xiàn)，讓他看到了一種可能，可以彌補(bǔ)遠(yuǎn)景資本戰(zhàn)略缺失的一個板塊。

斯皮茨納格爾指了指腦袋，“很簡單，計算！

我的導(dǎo)師塔勒布在《反脆弱》一書中提到的“杠鈴策略”——90%資金低風(fēng)險，10%高風(fēng)險，那么你的損失不會超過10%，而收益卻是沒有上限的。

當(dāng)然了，他的這個數(shù)據(jù)列舉很籠統(tǒng)，并不適合所有的金融交易模型。

想要真正的在危機(jī)事件中賺錢，還需要更為精妙的投資組合。

我們公司有12位數(shù)學(xué)博士，就是專門請來算數(shù)學(xué)題的。

我們不像西蒙斯的文藝復(fù)興那樣請大量的數(shù)學(xué)博士、天體物理學(xué)家、統(tǒng)計學(xué)家和計算機(jī)科學(xué)家來研究量化交易模型。

我們不需要考慮那么多市場變量，只需要計算看空投資組合能不能覆蓋看多投資組合的風(fēng)險敞口。”

亞伯笑道：“你們不是買一堆看跌期權(quán)，然后坐等危機(jī)事件出現(xiàn)嗎？比如洪水、颶風(fēng)、戰(zhàn)爭、糧食減產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)危機(jī)……”

斯皮茨納格爾笑了笑，“我們只是傻瓜式的操作，感覺也像是傻瓜，但不是真正的傻瓜。

經(jīng)驗主義基金運營到2004年的時候，塔勒布先生因為身體健康的原因，退出了公司，我也就關(guān)閉了基金，去摩根士丹利的自營部門當(dāng)了兩年的期權(quán)交易主管。

一年多前，我重新創(chuàng)業(yè)，創(chuàng)辦了如今這家環(huán)球投資基金，目標(biāo)是成為業(yè)內(nèi)第一個將尾部風(fēng)險策略體系化的投資機(jī)構(gòu)。

一般的黑天鵝基金有缺陷，就是股市好的時候往往業(yè)績不佳。

而我想打造的尾部風(fēng)險策略，不僅要在短期市場大跌時獲得高回報，還要在牛市中跑贏大盤至少一倍以上！”

“這談何容易？”

亞伯覺得斯皮茨納格爾有些異想天開了，當(dāng)初若不是看在其導(dǎo)師的份上，以及這家伙在911事件中賺的盆滿缽滿，他是絕不會同意把錢投給這個瘋狂的家伙的。

“別人不能辦到，不代表環(huán)球投資基金不能辦到。”斯皮茨納格爾很是自信的說道。